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Théorie des risques financiers : Portefeuilles, options et risques majeurs #(2022)

Théorie des risques financiers : Portefeuilles, options et risques majeurs

Théorie des risques financiers : Portefeuilles, options et risques majeurs

  • Title: Théorie des risques financiers : Portefeuilles, options et risques majeurs
  • Author: Jean-Philippe Bouchaud
  • ISBN: 2727201907
  • Page: 314
  • Format:
Théorie des risques financiers : Portefeuilles, options et risques majeurs By Jean-Philippe Bouchaud,




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Sp cialiste de la finance de march , j observe depuis de nombreuses ann es que la plupart des intervenants se basent sur des hypoth ses jamais prouv es ou confront es la r alit tel que l utilisation de smiles de volatilit dans la formule de Black Scholes alors que l une des hypoth se est la volatilit constante Ce livre vite les lieux communs couramment utilis s dans l application de math matiques financi res, ainsi plut t que de supposer comme le font tous les financiers que la r partition des c [...]

Ce livre au titre pretentieux, crit par deux physiciens, est moins une th orie des risques financiers qu une tentative maladroite de transposer les concepts de la physique a la finance, en oubliant au passage la rigueur scientifique Le jargon de physicien, omnipresent dans le livre, fait que meme le specialiste de finance de march se retrouve incapable de suivre le discours du livre.

Cet ouvrage fondamental est crit par deux physiciens qui ont cherch appliquer les m thodes math matiques de la physique aux probl matiques financi res.L ouvrage d bute par un rappel approfondi en probabilit s, avec des d veloppements interessants sur des lois de probabilit s sp cifiques, notamment la loi de Levy, peu utilis e en g n ral mais adapt e aux actifs financiers Puis les auteurs appliquent leurs connaissances probabilistes la finance et aux actifs financiers.


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